Опубликовано 21.03.2016 в 00:11
УДК: 330.45
В статье рассмотрена методология статистического исследования рейтинга кредитных организаций, включающая этапы построения скоринговой модели и калибровки рейтинговой модели. Скоринговый балл необходим для оценки дифференциации заемщиков, калибровка рейтинговой модели – для оценки вероятности дефолта. На основе предложенного подхода к определению среднего уровня вероятности дефолта по субпортфелю использован инструмент, позволяющий разрабатывать рейтинговую модель, которая «смотрит вперед».
METHODOLOGY OF STATISTICAL STUDY OF CREDIT ORGANIZATIONS RATING
The article considers the methodology of statistical study of credit organizations’ rating. The methodology includes two stages: construction of scoring models and calibration of rating models. Scoring is used to assess and differentiate between borrowers. Calibration of rating models is used to estimating the probability of default. Based on the proposed approach to determining the average level of default probability on sub-portfolio, a tool to develop a rating model which "looks forward" is obtained.
Библиографический список
Библиографический список
1. Basel Committee on Banking Supervision «International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework». Consultative document, Basel: Bank for International Settlements, 2004. [Электронный документ]. – Режим доступа: http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm.
2. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). The Internal Ratings-Based Approach, 2001 [Электронный документ]. – Режим доступа: http://www.bis.org/publ/bcbsca05.pdf.
3. Ипатьев К. Н., Рудакова О. С. Калибровка внутренних рейтинговых моделей // Управление в кредитной организации. – 2014. – № 2. – С. 24–31.
4. Ипатьев К. Н. Разработка внутренней рейтинговой модели в рамках соглашения Базель II в условиях отсутствия статистики по дефолтам // Научное обозрение. – 2013. – № 6. – С. 220–224.
5. Хамалинский А. С., Помазанов М. В. Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов // Управление финансовыми рисками. – 2012. – № 2. – С. 82–94.
6. Влезкова В. И. Рост конкурентоспособности российских коммерческих банков в процессе уменьшения кредитных рисков корпоративных заемщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsn.ru/files/pdf/201308/201308_101.pdf.
7. Жариков В. В., Жарикова М. В., Евсейчев А. И. Управление кредитными рисками: учеб. пособие. – Тамбов, 2009. – 76 с.
8. Василюк А., Карминский А., Сосюрко В. Система моделей рейтингов банков в интересах IRB-подхода: сравнительный и динамический анализ: Препринт WP7/2011/07; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 68 с.
10. Василюк А. А., Колесниченко А. С., Коток Т. Ю. Сравнительный анализ методологий рейтинговых агентств // Управление в кредитной организации. – 2011. – № 6. – С. 91–99.
11. Борисова Е. Г., Романова Н. Д. Анализ факторов и показателей, повлиявших на изменение кредитного рейтинга ОАО «Синергия» в 2014 году [Электронный ресурс] // Огарев-online. – 2015. – № 15. – Режим доступа: http://journal.mrsu.ru/arts/analiz-faktorov-i-pokazatelej-povliyavshix-na-izmenenie-kreditnogo-rejtinga-oao-sinergiya-v-2014-godu.
Выходные данные статьи: Тампишева Ф. К. Методология статистического исследования рейтинга кредитных организаций [Электронный ресурс] // Огарев-online. – 2016. – №3. – Режим доступа: https://journal.mrsu.ru/arts/metodologiya-statisticheskogo-issledovaniya-rejtinga-kreditnyx-organizacij