Методология статистического исследования рейтинга кредитных организаций

Опубликовано 21.03.2016 в 00:11
Предмет:
УДК: 330.45

В статье рассмотрена методология статистического исследования рейтинга кредитных организаций, включающая этапы построения скоринговой модели и калибровки рейтинговой модели. Скоринговый балл необходим для оценки дифференциации заемщиков, калибровка рейтинговой модели – для оценки вероятности дефолта. На основе предложенного подхода к определению среднего уровня вероятности дефолта по субпортфелю использован инструмент, позволяющий разрабатывать рейтинговую модель, которая «смотрит вперед».

METHODOLOGY OF STATISTICAL STUDY OF CREDIT ORGANIZATIONS RATING

The article considers the methodology of statistical study of credit organizations’ rating. The methodology includes two stages: construction of scoring models and calibration of rating models. Scoring is used to assess and differentiate between borrowers. Calibration of rating models is used to estimating the probability of default. Based on the proposed approach to determining the average level of default probability on sub-portfolio, a tool to develop a rating model which "looks forward" is obtained.

Библиографический список
Выходные данные статьи: Тампишева Ф. К. Методология статистического исследования рейтинга кредитных организаций [Электронный ресурс] // Огарев-online. – 2016. – №3. – Режим доступа: http://journal.mrsu.ru/arts/metodologiya-statisticheskogo-issledovaniya-rejtinga-kreditnyx-organizacij