Уважаемые коллеги, полнотекстовая версия Электронного периодического издания для студентов и аспирантов «Огарёв-online» включена в научную электронную библиотеку КиберЛенинка. КиберЛенинка — это … Прочесть целиком →
кредитный риск
-
Методология статистического исследования рейтинга кредитных организаций
Опубликовано 21.03.2016 в 00:11В статье рассмотрена методология статистического исследования рейтинга кредитных организаций, включающая этапы построения скоринговой модели и калибровки рейтинговой модели. Скоринговый балл необходим для оценки дифференциации заемщиков, калибровка рейтинговой модели – для оценки вероятности дефолта. На основе предложенного подхода к определению среднего уровня вероятности дефолта по субпортфелю использован инструмент, позволяющий разрабатывать рейтинговую модель, которая «смотрит вперед».