Расчет оптимального портфеля ценных бумаг

Опубликовано 14.06.2013 в 14:15
УДК: 336.763

В данной статье показана роль выбора эффективного портфеля ценных бумаг в управлении инвестициями. Рассматривается схема комплекса программ по созданию оптимального портфеля ценных бумаг. Приведены различные методики расчёта эффективного портфеля, разработанные отечественными и зарубежными учеными в теории принятия инвестиционных решений. Обоснована необходимость процесса диверсификации портфеля по принципу минимума риска и максимума доходности.

Calculation of Optimum Securities Portfolio

The paper shows the role of an effective securities portfolio in the investment management. In this connection a complex program scheme to make an optimal securities portfolio is considered. Thus the authors review various methods of calculating the effective portfolio developed by Russian and overseas scientists in the theory of investment decision-making. Consequently, it is recommended to form a diverse securities portfolio based on the principle of minimum risk and maximum return.

Библиографический список
Выходные данные статьи: Апряткина А. М., Кузнецов А. Ф. Расчет оптимального портфеля ценных бумаг [Электронный ресурс] // Огарев-online. – 2013. – №2. – Режим доступа: http://journal.mrsu.ru/arts/raschet-optimalnogo-portfelya-cennykh-bumag